Es gibt bereits etliche Themen zu dieser Frage, benutze bitte die Boardsuche. Davon abgesehen ist der LAN Anschluss immer noch die beste Variante. Du kannst zum Beispiel nicht über WLAN flashen.

Ich selbst hänge zwar auch direkt über Lan am Router, aber ein Freund von mir verwendet einen MSI US54EX Wlan Stick und der funktioniert einwandfrei (sogar mit WPA2). Ist im Netz schon unter 10€ zu haben.